Osistema financeiro brasileiro não apresenta qualquer dificuldade para seenquadrar às regras prudenciais e de capital exigidas por Basileia 3. Se todasas determinações começassem a valer em novembro de 2013, apenas quatro bancos,de um universo de 135, ficariam desenquadrados do requerimento mínimo,considerando todas as deduções previstas no cálculo do patrimônio dereferência, entre as quais as relativas a créditos tributários.
Ainformação foi dada pelo diretor de fiscalização do Banco Central (BC), AntheroMeirelles, que apresentou na quinta-feira (20) o Relatório de EstabilidadeFinanceira (REF) referente ao segundo semestre de 2013.
Segundoo Meirelles, esse resultado mostra a tranquilidade com que o sistema financeironacional é capaz de fazer a transição para as novas regras prudenciaisdecorrentes da última revisão do acordo internacional de Basileia sobre capitalmínimo de bancos.
Oprazo para adaptação no Brasil vai até 2019 ou 2022, dependendo da regraconsiderada.
Aindade acordo com Meirelles, o aporte de capital necessário ao reenquadramentodessas quatro instituições que ficariam com capital abaixo do mínimo requeridoseria de apenas R$ 10 bilhões. O valor corresponde, em média, a 60% do lucroanual desses bancos, ou seja, bastaria reter menos do que o lucro de um anopara atender aos patamares mínimos.
Naavaliação sobre o sistema financeiro, a principal mensagem do REF é que apesarde um cenário de redução global de liquidez, o sistema financeiro permaneceusólido e os resultados dos testes de estresse concluem pela adequada capacidadede suportar efeitos de choques decorrentes de cenários adversos, inclusiveaqueles de extrema deterioração das condições macroeconômicas.
Olhandopara a primeira metade de 2014, Meirelles disse que o ambiente externo seguedesafiador em função da transição das condições monetárias nos Estados Unidos,mas tanto a economia brasileira quanto os bancos têm condições de enfrentaresse quadro de maneira robusta.
"Éum semestre desafiador, mas não só já enfrentamos quadros parecidos, bem comoos testes de estresse mostram que nosso sistema tem plenas condições deenfrentar esses momentos mais desafiadores de forma muito robusta", disse.
ParaMeirelles, esse movimento de maior volatilidade é explicado preponderantemente peloquadro externo. "Não vejo elementos domésticos predominando. Ocomportamento do Brasil é muito semelhante ao de outras economias, talvez atémuito melhor que outros países depois do programa de venda de swaps cambiais,que reduziu a volatilidade, além do próprio movimento de políticamonetária", disse.
Aindade acordo com Meirelles, neste primeiro semestre a liquidez deve permanecer emlinha parecida com a vista no fim de 2013.
Umdos testes feitos pelo BC na elaboração do REF é o de liquidez, que tenta medira capacidade de os bancos lidarem com uma corrida bancária ou evento que osobrigue a se desfazer de modo rápido de seus ativos para a cobertura depassivos.
Deacordo com o relatório, o risco de liquidez continua baixo, mas apresentoupequeno aumento no segundo semestre do ano passado.
Ochamado Índice de Liquidez (IL) do sistema caiu de 1,63% no primeiro semestrepara 1,52%, mas segundo o BC segue em "patamar confortável", mesmosendo o menor desde janeiro 2002, início da série disponível.
Quantomaior o número, mais confortável é a situação de liquidez das instituiçõesfinanceiras. O índice representa a relação entre os ativos mais líquidos dosistema bancário e os compromissos que a instituição teria de cumprir em umprazo de 30 dias em um hipotético cenário de estresse.
Mesmono pior cenário simulado, o sistema financeiro manteria nível de capitalizaçãoacima do mínimo requerido. No chamado "cenário de quebra estrutural",simulação que resultaria na maior inadimplência projetada, o Índice de Basileiafecharia maio de 2015 em torno 13% do valor dos ativos ponderado pelo risco(RWA). Nessa data, o requerimento mínimo ainda será de 11%.
Mesmoo índice mínimo de capital principal, subconjunto do Patrimônio de Referência(PR) que precisa ser no mínimo de 4,5% do RWA, continuaria sendo respeitado comlarga folga, situando-se em torno de 9%.
Ocenário simula como ficariam os bancos em caso de deterioração de diversosindicadores ao longo de 18 meses. Entre as hipóteses estão uma retração de 2%no nível de atividade medido pelo IBC-Br, aumento da taxa básica Selic para acasa de 27,7%, desvalorização cambial com dólar chegando a R$ 4,11 e inflação a5% ao ano
Fonte:Agência Brasil